Calculadora del criterio de Kelly

Calcula la fracción óptima de tu capital a apostar según tu probabilidad de ganar y tu ratio ganancia/pérdida, con medio y cuarto Kelly.

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Herramientas relacionadas

Todas las herramientas: Inversión y mercados →

Calculadora de rendimiento por plusvalíaCalcula el rendimiento por plusvalía a partir del precio de compra y el actual, con la rentabilidad por dividendo, el rendimiento total y el equivalente anualizado.Conversor de divisasConvierte el euro y otras 29 divisas a los tipos de referencia del BCE, fechados y actualizados cada día hábil, con tipos cruzados y gráfico de 90 días.Calculadora del ratio de reparto de dividendos (payout)Dos formas de calcularlo —dividendos totales sobre beneficio neto, o DPA sobre BPA— con el ratio de retención como complemento y qué implica cada nivel.Calculadora de reinversión de dividendos (DRIP)DRIP mes a mes con apreciación del precio, crecimiento del dividendo, impuesto y aportes — y la ventaja DRIP.Calculadora de rendimiento efectivoConvierte una tasa nominal en el rendimiento anual efectivo para cualquier frecuencia de capitalización, con TAE y APY en paralelo.Calculadora de BPA (beneficio por acción)Beneficio por acción básico y diluido a partir del beneficio neto, dividendos preferentes y número de acciones.Calculadora de extensión de FibonacciProyecta objetivos de extensión de Fibonacci (1,272, 1,618, 2,618…) a partir de un impulso A-B y su retroceso C.Calculadora de retroceso de FibonacciObtén los niveles de retroceso de Fibonacci (23,6 % – 78,6 %) entre un mínimo y un máximo, en cualquier tendencia.

Calculadora del criterio de Kelly se usa gratis, tantas veces como quieras, directamente desde esta página. La encontrarás en Inversión y mercados, con Calculadora de rendimiento por plusvalía y Conversor de divisas para los casos vecinos.

Cómo usarlo

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Preguntas frecuentes

¿Qué es Calculadora del criterio de Kelly?

Calcula la fracción óptima de tu capital a apostar según tu probabilidad de ganar y tu ratio ganancia/pérdida, con medio y cuarto Kelly.

¿En qué casos se usa realmente?

Comparar dos inversiones que pagan en momentos distintos, decidir si un proyecto supera su coste de capital y verificar una valoración hecha por otro.

¿Cuál es el error más frecuente?

Fiarse de una valoración sin mirar qué parte procede del valor terminal. Por encima del 70%, el resultado es una hipótesis sobre un futuro lejano disfrazada de cálculo.

¿En qué se diferencia Calculadora del criterio de Kelly de Calculadora de rendimiento por plusvalía?

Están próximos pero responden a preguntas distintas. Calculadora de rendimiento por plusvalía: calcula el rendimiento por plusvalía a partir del precio de compra y el actual, con la rentabilidad por dividendo, el rendimiento total y el equivalente anualizado. Elige el que encaje con tu punto de partida — ambos son gratis.

¿Hay una herramienta para el siguiente paso?

Conversor de divisas es el más cercano después de este: Convierte el euro y otras 29 divisas a los tipos de referencia del BCE, fechados y actualizados cada día hábil, con tipos cruzados y gráfico de 90 días.

¿Qué más conviene tener abierto al lado?

Calculadora del ratio de reparto de dividendos (payout) y Calculadora de reinversión de dividendos (DRIP): aparecen en la misma tarea lo bastante a menudo como para merecer otra pestaña.

¿De dónde salen los datos?

El descuento, la TIR y el periodo de recuperación se definen igual en todas partes: la aritmética no está en discusión, sí las hipótesis que le das. Cambia un punto el tipo de descuento y vuelve a leer el resultado.

Para saber más

Todas las guías →

ExplicaciónLa relación riesgo/beneficio explicada: la tasa de acierto que exige cada ratioUn ratio 1:3 no hace que aciertes más — te permite equivocarte tres de cada cuatro veces y aun así quedar en tablas. Aquí tienes esa inversión, una tabla de ratio frente a tasa de acierto exigida y lo que los costes hacen con ambas.GuíaTamaño de posición: qué limita realmente la regla del 1 %La regla limita la pérdida, no la posición. Aquí tienes la fórmula, un ejemplo resuelto y lo que cuesta una racha de diez pérdidas al 1 % frente al 2 %.ExplicaciónRentabilidad por precio, rentabilidad total y rendimiento: tres números distintosEl índice que citan las noticias es casi siempre un índice de precios. Con un 5 % de subida del precio y un 2,5 % de rendimiento reinvertido, 30 años convierten 10 000 € en 43 219 € por precio y en 90 656 € por rentabilidad total — la medida por precio se pierde el 58,8 % de la ganancia.ExplicaciónReinversión de dividendos: qué marca de verdad la diferenciaReinvertir un rendimiento del 3 % durante 30 años convierte 100 acciones en 242,7 y multiplica la posición final por exactamente ese factor: 32 434 € pasan a 78 726 €. Un 30 % de impuesto sobre cada dividendo cuesta 18 223 € — casi dos veces y media el impuesto realmente pagado.ExplicaciónRendimiento equivalente antes de impuestos: comparar un producto exento con uno gravadoRendimiento equivalente gravado = rendimiento exento ÷ (1 − tipo marginal). Un rendimiento exento del 3,00 % vale un 3,85 % a un tipo marginal del 22 % y un 5,07 % al 40,8 %. La trampa: es el tipo marginal, recargos y cotizaciones incluidos — olvidarlos cuesta 0,85 puntos de rendimiento.ExplicaciónAmortizar un préstamo anticipadamente: qué cambia de verdadUna amortización anticipada renta exactamente el tipo del préstamo, sin riesgo y libre de impuestos. Sobre 200 000 € al 5,00 % a 25 años, 20 000 € al inicio ahorran 42 092 € de intereses; la misma suma en el año 16 ahorra 11 088; aplicada a la cuota en vez de al plazo, solo ahorra 15 075.