Calcolatore del rapporto di Sortino

Un rendimento corretto per il rischio che penalizza solo la volatilità al ribasso: (rendimento − rendimento minimo accettabile) ÷ deviazione al ribasso. A differenza dello Sharpe, ignora i rialzi, premiando investimenti che crescono stabilmente. Inserisci dati riassuntivi o incolla una serie di rendimenti.

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Calcolatore del rapporto di SharpeIl classico rendimento corretto per il rischio: (rendimento − tasso privo di rischio) ÷ deviazione standard. Indica quanto rendimento in eccesso guadagni per unità di volatilità totale — più alto è, migliore è il premio per il rischio. Inserisci dati riassuntivi o incolla una serie di rendimenti.Calcolatore del rapporto di TreynorIl rapporto di Treynor misura il rendimento in eccesso per unità di rischio sistematico (di mercato). Divide il rendimento del portafoglio sopra il tasso privo di rischio per il suo beta — a differenza del rapporto di Sharpe, che usa la volatilità totale. Più alto è meglio; ideale per ordinare portafogli ben diversificati.Calcolatrice costo TER (fondi)Stima le commissioni che un fondo addebita nel tempo dal suo expense ratio.Calcolatrice rapporto rischio/rendimentoCalcola il rapporto rischio/rendimento di un trade da ingresso, stop e obiettivo.Calcolatore del tasso di distribuzione dei dividendi (payout)Due modi di calcolo — dividendi totali su utile netto, oppure DPS su EPS — con il tasso di ritenzione come complemento e la lettura di ogni livello.Calcolatore di volatilità criptoIncolla una serie di prezzi (le chiusure giornaliere vanno bene) e ottieni la deviazione standard dei rendimenti — la volatilità giornaliera — più il valore annualizzato per confrontare un asset con un altro. Rendimenti più dispersi danno un numero maggiore.Calcolatore APY (yield farming)Trasforma un APR pubblicizzato nell'APY reale una volta composte le ricompense, e vedi il valore finale e il rendimento nel periodo scelto. La frequenza di composizione è la leva: più raccogli e ri-stake, più l'APY supera l'APR.Calcolatore fondo indicizzatoProietta il valore futuro di un fondo indicizzato da un capitale iniziale e versamenti mensili, al netto del costo di gestione.

Inserisci Input, Rendimento (%/anno), Rendimento min. accettabile (%/anno), Deviazione al ribasso σ_d (%/anno), Rendimenti periodici (%), MAR per periodo (serie, %), Periodi per anno (serie) e il Calcolatore del rapporto di Sortino ricava subito Rapporto di Sortino, Deviazione al ribasso (annualizzata). Ad esempio, con Input = Dati riassuntivi, Rendimento (%/anno) = 12, Rendimento min. accettabile (%/anno) = 4,5, Deviazione al ribasso σ_d (%/anno) = 7, Rendimenti periodici (%) = 2.4, 1.1, -3.8, 3.2, -1.6, 4, 0.9, -4.1, 2.7, 1.5, MAR per periodo (serie, %) = 0,35 e Periodi per anno (serie) = 12 restituisce Rapporto di Sortino = 1,071 e Deviazione al ribasso (annualizzata) = 7.

Come si usa

Inserisci i tuoi valori: Input, Rendimento (%/anno), Rendimento min. accettabile (%/anno), Deviazione al ribasso σ_d (%/anno), Rendimenti periodici (%), MAR per periodo (serie, %), Periodi per anno (serie).
Leggi subito il risultato: Rapporto di Sortino, Deviazione al ribasso (annualizzata).

Domande frequenti

Cosa calcola esattamente il Calcolatore del rapporto di Sortino?

Parte da Input, Rendimento (%/anno), Rendimento min. accettabile (%/anno), Deviazione al ribasso σ_d (%/anno), Rendimenti periodici (%), MAR per periodo (serie, %) e Periodi per anno (serie) per ricavare Rapporto di Sortino e Deviazione al ribasso (annualizzata). Il calcolo è dal vivo mentre digiti, quindi il risultato si aggiorna a ogni modifica.

Quali informazioni devo fornire?

7 valori: Input, Rendimento (%/anno), Rendimento min. accettabile (%/anno), Deviazione al ribasso σ_d (%/anno), Rendimenti periodici (%), MAR per periodo (serie, %) e Periodi per anno (serie). Non serve altro — né account, né caricare file.

Potete mostrare un esempio numerico?

Con Input = Dati riassuntivi, Rendimento (%/anno) = 12, Rendimento min. accettabile (%/anno) = 4,5, Deviazione al ribasso σ_d (%/anno) = 7, Rendimenti periodici (%) = 2.4, 1.1, -3.8, 3.2, -1.6, 4, 0.9, -4.1, 2.7, 1.5, MAR per periodo (serie, %) = 0,35 e Periodi per anno (serie) = 12, il calcolatore restituisce Rapporto di Sortino = 1,071 e Deviazione al ribasso (annualizzata) = 7. Queste cifre provengono da questo stesso strumento: inserisci gli stessi valori per riprodurle.

Cosa succede con valori più alti?

Molto. Con Input = Serie di rendimenti (%), Rendimento (%/anno) = 24, Rendimento min. accettabile (%/anno) = 9, Deviazione al ribasso σ_d (%/anno) = 14, Rendimenti periodici (%) = 2.4, 1.16, -4.18, 3.68, -1.92, 5, 1.17, -5.53, 3.78, 2.17, MAR per periodo (serie, %) = 0,7 e Periodi per anno (serie) = 24, Rapporto di Sortino passa da 1,071 a 0,136 — ecco perché conviene provare più scenari invece di fidarsi di una sola cifra.

Quale opzione «Input» scegliere?

Puoi scegliere tra « Dati riassuntivi » e « Serie di rendimenti (%) ». Ogni opzione cambia ciò che lo strumento calcola: alterna e confronta — l'impostazione predefinita è « Dati riassuntivi ».

Cosa dà con valori più bassi?

Ridotto a Input = Dati riassuntivi, Rendimento (%/anno) = 6, Rendimento min. accettabile (%/anno) = 2,3, Deviazione al ribasso σ_d (%/anno) = 3,5, Rendimenti periodici (%) = 2.4, 1.1, -3.8, 3.2, -1.6, MAR per periodo (serie, %) = 0,15 e Periodi per anno (serie) = 6, Rapporto di Sortino dà 1,057. Conviene verificare entrambi gli estremi prima di affidarsi a un singolo risultato.

In quali casi si usa davvero?

Confrontare due investimenti che pagano in momenti diversi, decidere se un progetto supera il costo del capitale e verificare una valutazione fatta da altri.

Qual è l'errore più comune?

Fidarsi di una valutazione senza chiedersi quanta parte derivi dal valore terminale. Oltre il 70%, il risultato è un'ipotesi sul futuro lontano travestita da calcolo.

Qual è la differenza tra il Calcolatore del rapporto di Sortino e il Calcolatore del rapporto di Sharpe?

Questo restituisce Rapporto di Sortino e Deviazione al ribasso (annualizzata); il Calcolatore del rapporto di Sharpe restituisce Rapporto di Sharpe e Volatilità (annualizzata). È tutta qui la differenza: apri quello che dà il dato che ti serve.

Esiste uno strumento per il passo successivo?

Calcolatore del rapporto di Treynor è il più vicino dopo questo: Il rapporto di Treynor misura il rendimento in eccesso per unità di rischio sistematico (di mercato). Divide il rendimento del portafoglio sopra il tasso privo di rischio per il suo beta — a differenza del rapporto di Sharpe, che usa la volatilità totale. Più alto è meglio; ideale per ordinare portafogli ben diversificati.

Per approfondire

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