Calcolatrice rapporto rischio/rendimento

Calcola il rapporto rischio/rendimento di un trade da ingresso, stop e obiettivo.

Lo strumento interattivo ha bisogno di JavaScript per funzionare. Tutto il resto di questa pagina — come funziona, un esempio svolto e le risposte alle domande più comuni — si trova più in basso e non ha bisogno di nulla.

Strumenti correlati

Tutti gli strumenti: Investimenti e mercati →

Calcolatore del rapporto di SharpeIl classico rendimento corretto per il rischio: (rendimento − tasso privo di rischio) ÷ deviazione standard. Indica quanto rendimento in eccesso guadagni per unità di volatilità totale — più alto è, migliore è il premio per il rischio. Inserisci dati riassuntivi o incolla una serie di rendimenti.Calcolatore del rapporto di TreynorIl rapporto di Treynor misura il rendimento in eccesso per unità di rischio sistematico (di mercato). Divide il rendimento del portafoglio sopra il tasso privo di rischio per il suo beta — a differenza del rapporto di Sharpe, che usa la volatilità totale. Più alto è meglio; ideale per ordinare portafogli ben diversificati.Calcolatrice costo TER (fondi)Stima le commissioni che un fondo addebita nel tempo dal suo expense ratio.Calcolatore del rapporto di SortinoUn rendimento corretto per il rischio che penalizza solo la volatilità al ribasso: (rendimento − rendimento minimo accettabile) ÷ deviazione al ribasso. A differenza dello Sharpe, ignora i rialzi, premiando investimenti che crescono stabilmente. Inserisci dati riassuntivi o incolla una serie di rendimenti.Calcolatore del tasso di distribuzione dei dividendi (payout)Due modi di calcolo — dividendi totali su utile netto, oppure DPS su EPS — con il tasso di ritenzione come complemento e la lettura di ogni livello.Calcolatore redditività del miningMonete al giorno, ricavo, costo elettrico e profitto netto dal tuo hashrate, quello della rete, la ricompensa per blocco e il tuo consumo. Dà anche il prezzo di pareggio — sotto il quale mini in perdita.Calcolatrice dimensione posizioneCalcola quante azioni comprare per rischiare una percentuale fissa del tuo conto.Calcolatore del costo del capitale proprio (CAPM & DDM)Il rendimento atteso dagli azionisti, con entrambi i modelli standard. CAPM: Rf + β·(Rm − Rf), l'approccio basato sul rischio. DDM (Gordon): D₁/P₀ + g, per azioni con dividendo. Inserisci i dati e restituisce ogni stima affiancata — un ingrediente chiave del WACC.

Il Calcolatrice rapporto rischio/rendimento trasforma Prezzo di ingresso, Prezzo di stop-loss, Prezzo obiettivo in Rapporto rendimento/rischio (× rischio), Rischio per unità, Guadagno per unità, all'istante e gratis. Ad esempio, con Prezzo di ingresso = 100,00 €, Prezzo di stop-loss = 90,00 € e Prezzo obiettivo = 130,00 € restituisce Rapporto rendimento/rischio (× rischio) = 3, Rischio per unità = 10,00 € e Guadagno per unità = 30,00 €.

Come si usa

Inserisci i tuoi valori: Prezzo di ingresso, Prezzo di stop-loss, Prezzo obiettivo.
Leggi subito il risultato: Rapporto rendimento/rischio (× rischio), Rischio per unità, Guadagno per unità.

Domande frequenti

Come funziona il Calcolatrice rapporto rischio/rendimento?

Parte da Prezzo di ingresso, Prezzo di stop-loss e Prezzo obiettivo per ricavare Rapporto rendimento/rischio (× rischio), Rischio per unità e Guadagno per unità. Il calcolo è dal vivo mentre digiti, quindi il risultato si aggiorna a ogni modifica.

Quali valori richiede il calcolatore?

3 valori: Prezzo di ingresso (€), Prezzo di stop-loss (€) e Prezzo obiettivo (€). Non serve altro — né account, né caricare file.

Com'è un calcolo tipico?

Con Prezzo di ingresso = 100,00 €, Prezzo di stop-loss = 90,00 € e Prezzo obiettivo = 130,00 €, il calcolatore restituisce Rapporto rendimento/rischio (× rischio) = 3, Rischio per unità = 10,00 € e Guadagno per unità = 30,00 €. Queste cifre provengono da questo stesso strumento: inserisci gli stessi valori per riprodurle.

Quanto cambia il risultato con altri valori?

Molto. Con Prezzo di ingresso = 200,00 €, Prezzo di stop-loss = 180,00 € e Prezzo obiettivo = 260,00 €, Rischio per unità passa da 10,00 € a 20,00 € — ecco perché conviene provare più scenari invece di fidarsi di una sola cifra.

Cosa dà con valori più bassi?

Ridotto a Prezzo di ingresso = 50,00 €, Prezzo di stop-loss = 45,00 € e Prezzo obiettivo = 65,00 €, Rischio per unità dà 5,00 €. Conviene verificare entrambi gli estremi prima di affidarsi a un singolo risultato.

In quali casi si usa davvero?

Confrontare due investimenti che pagano in momenti diversi, decidere se un progetto supera il costo del capitale e verificare una valutazione fatta da altri.

Qual è l'errore più comune?

Fidarsi di una valutazione senza chiedersi quanta parte derivi dal valore terminale. Oltre il 70%, il risultato è un'ipotesi sul futuro lontano travestita da calcolo.

Quanto è preciso e quali sono i limiti?

Solo una stima — non è consulenza finanziaria.

Qual è la differenza tra il Calcolatrice rapporto rischio/rendimento e il Calcolatore del rapporto di Sharpe?

Questo restituisce Rapporto rendimento/rischio (× rischio) e Rischio per unità; il Calcolatore del rapporto di Sharpe restituisce Rapporto di Sharpe e Volatilità (annualizzata). È tutta qui la differenza: apri quello che dà il dato che ti serve.

Esiste uno strumento per il passo successivo?

Calcolatore del rapporto di Treynor è il più vicino dopo questo: Il rapporto di Treynor misura il rendimento in eccesso per unità di rischio sistematico (di mercato). Divide il rendimento del portafoglio sopra il tasso privo di rischio per il suo beta — a differenza del rapporto di Sharpe, che usa la volatilità totale. Più alto è meglio; ideale per ordinare portafogli ben diversificati.

Per approfondire

Tutte le guide →

SpiegazioneIl rapporto rischio/rendimento spiegato: la percentuale di successo richiesta da ogni rapportoUn rapporto 1:3 non ti fa avere ragione più spesso — ti consente di sbagliare tre volte su quattro e restare comunque in pari. Ecco questa inversione, una tabella rapporto contro percentuale di successo richiesta, e che cosa fanno i costi a entrambe.GuidaDove mettere uno stop-loss e un take-profitLo stop va dove la tua idea è sbagliata, non dove finisce la tua tranquillità — e poi è la dimensione della posizione ad adattarsi. Ecco l'argomento di volatilità, l'aritmetica del dimensionamento e il tasso di successo che ogni multiplo di guadagno richiede.GuidaDimensione della posizione: che cosa limita davvero la regola dell'1 per centoLa regola limita la perdita, non la posizione. Ecco la formula, un esempio svolto e quanto costa una serie di dieci perdite all'1 per cento contro il 2.SpiegazioneIl denominatore del rapporto di Sortino su cui nessuno è d'accordoSulla stessa serie di dodici mesi il rapporto di Sortino vale 7,7518 o 3,8759 a seconda che gli scarti negativi al quadrato si dividano per i dodici mesi o per i tre sotto l'obiettivo. Le due convenzioni differiscono di esattamente la radice di dodici su tre, e possono ordinare due fondi al contrario.SpiegazioneLa volatilità non è il rischio, e la radice del tempo è una sceltaVolatilità annualizzata = deviazione standard del periodo × √(periodi per anno), e quella scalatura √t presuppone incrementi indipendenti. È un modello, non aritmetica: con un'autocorrelazione giornaliera di 0,1, un dato annualizzato del 60 per cento dovrebbe leggersi 66,3. Il cuore è il freno da volatilità — la media aritmetica supera la geometrica di circa σ²/2, quindi con l'8 per cento di rendimento medio e il 40 per cento di volatilità il risultato composto è zero.SpiegazioneL'indice di Sharpe e ciò che dà per scontato senza dirloSharpe = (rendimento − tasso privo di rischio) ÷ deviazione standard: prezza il rendimento per unità di volatilità — e la volatilità è simmetrica. Due fondi possono condividere uno Sharpe di 0,4939 mentre i loro indici di Sortino valgono 8,59 e 0,74. Annualizzare con √12 presuppone rendimenti indipendenti: con un'autocorrelazione di 0,2 il dato pubblicato è gonfiato del 20 per cento.