Calculadora de ratio riesgo/beneficio

Calcula el ratio riesgo/beneficio de una operación a partir de entrada, stop y objetivo.

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Herramientas relacionadas

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Calculadora del ratio de SharpeEl rendimiento ajustado al riesgo clásico: (rendimiento − tasa libre de riesgo) ÷ desviación estándar. Indica cuánto rendimiento en exceso ganas por unidad de volatilidad total — cuanto mayor, mejor recompensa por el riesgo. Introduce cifras resumidas o pega una serie de rendimientos.Calculadora del ratio de TreynorEl ratio de Treynor mide el rendimiento en exceso por unidad de riesgo sistemático (de mercado). Divide el rendimiento de la cartera por encima de la tasa libre de riesgo entre su beta — a diferencia del ratio de Sharpe, que usa la volatilidad total. Más alto es mejor; ideal para clasificar carteras bien diversificadas.Calculadora de coste del ratio de gastos (fondos)Estima las comisiones que un fondo cobra con el tiempo a partir de su ratio de gastos.Calculadora del ratio de SortinoUn rendimiento ajustado al riesgo que solo penaliza la volatilidad a la baja: (rendimiento − rendimiento mínimo aceptable) ÷ desviación a la baja. A diferencia del Sharpe, ignora las subidas, premiando inversiones que crecen de forma estable. Introduce cifras resumidas o pega una serie de rendimientos.Calculadora del ratio de reparto de dividendos (payout)Dos formas de calcularlo —dividendos totales sobre beneficio neto, o DPA sobre BPA— con el ratio de retención como complemento y qué implica cada nivel.Calculadora de rentabilidad de mineríaMonedas al día, ingresos, costo de electricidad y beneficio neto a partir de tu hashrate, el del red, la recompensa por bloque y tu consumo. También da el precio de equilibrio: el precio por debajo del cual minas con pérdidas.Calculadora de tamaño de posiciónCalcula cuántas acciones comprar para arriesgar un porcentaje fijo de tu cuenta.Calculadora del coste de capital propio (CAPM y DDM)El rendimiento que esperan los accionistas, por ambos modelos estándar. CAPM: Rf + β·(Rm − Rf), el enfoque por riesgo. DDM (Gordon): D₁/P₀ + g, para acciones con dividendo. Introduce los datos y devuelve cada estimación lado a lado — un ingrediente clave del WACC.

La Calculadora de ratio riesgo/beneficio convierte Precio de entrada, Precio de stop-loss, Precio objetivo en Ratio beneficio/riesgo (× riesgo), Riesgo por unidad, Beneficio por unidad, al instante y gratis. Por ejemplo, con Precio de entrada = 100,00 €, Precio de stop-loss = 90,00 € y Precio objetivo = 130,00 € devuelve Ratio beneficio/riesgo (× riesgo) = 3, Riesgo por unidad = 10,00 € y Beneficio por unidad = 30,00 €.

Cómo usarlo

Introduce tus valores: Precio de entrada, Precio de stop-loss, Precio objetivo.
Consulta el resultado al instante: Ratio beneficio/riesgo (× riesgo), Riesgo por unidad, Beneficio por unidad.

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona la Calculadora de ratio riesgo/beneficio?

Parte de Precio de entrada, Precio de stop-loss y Precio objetivo para deducir Ratio beneficio/riesgo (× riesgo), Riesgo por unidad y Beneficio por unidad. El cálculo es en vivo mientras escribes, así que el resultado se actualiza con cada cambio.

¿Qué valores pide la calculadora?

3 valores: Precio de entrada (€), Precio de stop-loss (€) y Precio objetivo (€). No hace falta nada más — ni cuenta, ni subir archivos.

¿Cómo es un cálculo típico?

Con Precio de entrada = 100,00 €, Precio de stop-loss = 90,00 € y Precio objetivo = 130,00 €, la calculadora devuelve Ratio beneficio/riesgo (× riesgo) = 3, Riesgo por unidad = 10,00 € y Beneficio por unidad = 30,00 €. Estas cifras salen de esta misma herramienta: introduce los mismos valores para reproducirlas.

¿Cuánto cambia el resultado con otros valores?

Bastante. Con Precio de entrada = 200,00 €, Precio de stop-loss = 180,00 € y Precio objetivo = 260,00 €, Riesgo por unidad pasa de 10,00 € a 20,00 €: por eso conviene probar varios escenarios en lugar de fiarte de una sola cifra.

¿Qué da con valores más pequeños?

Reducido a Precio de entrada = 50,00 €, Precio de stop-loss = 45,00 € y Precio objetivo = 65,00 €, Riesgo por unidad da 5,00 €. Conviene comprobar ambos extremos antes de fiarte de un único resultado.

¿En qué casos se usa realmente?

Comparar dos inversiones que pagan en momentos distintos, decidir si un proyecto supera su coste de capital y verificar una valoración hecha por otro.

¿Cuál es el error más frecuente?

Fiarse de una valoración sin mirar qué parte procede del valor terminal. Por encima del 70%, el resultado es una hipótesis sobre un futuro lejano disfrazada de cálculo.

¿Qué precisión tiene y cuáles son sus límites?

Solo una estimación — no es asesoramiento financiero.

¿Cuál es la diferencia entre la Calculadora de ratio riesgo/beneficio y la Calculadora del ratio de Sharpe?

Esta devuelve Ratio beneficio/riesgo (× riesgo) y Riesgo por unidad; la Calculadora del ratio de Sharpe devuelve Ratio de Sharpe y Volatilidad (anualizada). Esa es toda la diferencia: abre la que dé la cifra que buscas.

¿Hay una herramienta para el siguiente paso?

Calculadora del ratio de Treynor es el más cercano después de este: El ratio de Treynor mide el rendimiento en exceso por unidad de riesgo sistemático (de mercado). Divide el rendimiento de la cartera por encima de la tasa libre de riesgo entre su beta — a diferencia del ratio de Sharpe, que usa la volatilidad total. Más alto es mejor; ideal para clasificar carteras bien diversificadas.

Para saber más

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ExplicaciónLa relación riesgo/beneficio explicada: la tasa de acierto que exige cada ratioUn ratio 1:3 no hace que aciertes más — te permite equivocarte tres de cada cuatro veces y aun así quedar en tablas. Aquí tienes esa inversión, una tabla de ratio frente a tasa de acierto exigida y lo que los costes hacen con ambas.GuíaDónde poner un stop-loss y un take-profitEl stop va donde tu idea es errónea, no donde se acaba tu comodidad — y después el tamaño de la posición se adapta a él. Aquí tienes el argumento de volatilidad, la aritmética del dimensionamiento y la tasa de acierto que exige cada múltiplo de ganancia.GuíaTamaño de posición: qué limita realmente la regla del 1 %La regla limita la pérdida, no la posición. Aquí tienes la fórmula, un ejemplo resuelto y lo que cuesta una racha de diez pérdidas al 1 % frente al 2 %.ExplicaciónEl denominador del ratio de Sortino sobre el que nadie se pone de acuerdoSobre una misma serie de doce meses, el ratio de Sortino vale 7,7518 o 3,8759 según se dividan los déficits al cuadrado entre los doce meses o entre los tres por debajo del objetivo. Las dos convenciones difieren en exactamente la raíz de doce entre tres, y pueden ordenar dos fondos al revés.ExplicaciónLa volatilidad no es el riesgo, y la raíz del tiempo es una elecciónVolatilidad anualizada = desviación típica del periodo × √(periodos por año), y ese factor √t supone incrementos independientes. Es un modelo, no aritmética: con una autocorrelación diaria de 0,1, una cifra anualizada del 60 % debería leerse 66,3. El núcleo es el lastre de volatilidad — la media aritmética supera a la geométrica en unos σ²/2, así que con un 8 % de rentabilidad media y un 40 % de volatilidad el resultado compuesto es cero.ExplicaciónEl ratio de Sharpe y lo que da por supuesto sin decirloSharpe = (rentabilidad − tipo sin riesgo) ÷ desviación típica: valora el rendimiento por unidad de volatilidad — y la volatilidad es simétrica. Dos fondos pueden compartir un Sharpe de 0,4939 mientras sus ratios de Sortino valen 8,59 y 0,74. Anualizar por √12 supone rendimientos independientes: con una autocorrelación de 0,2 la cifra publicada está un 20 % inflada.