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Calculateur de ratio risque/rendement

Calcule le ratio risque/rendement d'une position à partir de l'entrée, du stop et de l'objectif.

Outils similaires

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Calculateur du ratio de SharpeLe rendement ajusté au risque classique : (rendement − taux sans risque) ÷ écart-type. Il indique le rendement excédentaire par unité de volatilité totale — plus il est élevé, meilleure est la récompense du risque. Saisis des chiffres résumés ou colle une série de rendements.Calculateur du ratio de TreynorLe ratio de Treynor mesure le rendement excédentaire par unité de risque systématique (de marché). Il divise le rendement du portefeuille au-dessus du taux sans risque par son bêta — contrairement au ratio de Sharpe, qui utilise la volatilité totale. Plus il est élevé, mieux c'est ; idéal pour classer des portefeuilles bien diversifiés.Calculateur de frais de gestion (fonds)Estime les frais qu'un fonds prélève dans le temps à partir de son ratio de frais.Calculateur du ratio de SortinoUn rendement ajusté au risque qui ne pénalise que la volatilité baissière : (rendement − rendement minimum acceptable) ÷ écart-type baissier. Contrairement au Sharpe, il ignore les hausses, récompensant les placements qui croissent régulièrement sans forte baisse. Saisis des chiffres résumés ou colle une série de rendements.Calculateur de taux de distribution du dividendeDeux modes de calcul — dividendes totaux sur résultat net, ou DPS sur BPA — avec le taux de rétention en complément et la lecture de chaque niveau.Calculateur de rentabilité du minageCoins par jour, revenu, coût d'électricité et profit net à partir de ton hashrate, du hashrate du réseau, de la récompense de bloc et de ta consommation. Il donne aussi le prix de rentabilité — le prix du coin sous lequel tu mines à perte.Calculateur de taille de positionCalcule le nombre d'actions à acheter pour risquer un pourcentage fixe de ton capital.Calculateur du coût des capitaux propres (CAPM & DDM)Le rendement attendu par les actionnaires, selon les deux modèles standard. CAPM : Rf + β·(Rm − Rf), l'approche par le risque. DDM (Gordon) : D₁/P₀ + g, pour les actions à dividende. Saisis les données et il rend chaque estimation côte à côte — un ingrédient clé du WACC.

Le Calculateur de ratio risque/rendement transforme Prix d'entrée, Prix du stop, Prix cible en Ratio rendement/risque (× risque), Risque par unité, Gain par unité, instantanément et gratuitement. Par exemple, avec Prix d'entrée = 100,00 €, Prix du stop = 90,00 € et Prix cible = 130,00 €, il renvoie Ratio rendement/risque (× risque) = 3, Risque par unité = 10,00 € et Gain par unité = 30,00 €.

Comment l'utiliser

  1. Saisis tes valeurs : Prix d'entrée, Prix du stop, Prix cible.
  2. Lis le résultat instantanément : Ratio rendement/risque (× risque), Risque par unité, Gain par unité.

Questions fréquentes

Comment fonctionne le Calculateur de ratio risque/rendement ?

Il part de Prix d'entrée, Prix du stop et Prix cible pour en déduire Ratio rendement/risque (× risque), Risque par unité et Gain par unité. Le calcul se fait au fil de la saisie : le résultat se met à jour à chaque modification.

Quelles valeurs l'outil demande-t-il ?

3 valeurs : Prix d'entrée (€), Prix du stop (€) et Prix cible (€). Rien d'autre n'est nécessaire — ni compte, ni fichier à téléverser.

À quoi ressemble un calcul type ?

Avec Prix d'entrée = 100,00 €, Prix du stop = 90,00 € et Prix cible = 130,00 €, l'outil renvoie Ratio rendement/risque (× risque) = 3, Risque par unité = 10,00 € et Gain par unité = 30,00 €. Ces chiffres proviennent de cet outil même : saisissez les mêmes valeurs pour les retrouver.

Comment le résultat évolue-t-il selon les valeurs saisies ?

Fortement. Avec Prix d'entrée = 200,00 €, Prix du stop = 180,00 € et Prix cible = 260,00 €, Risque par unité passe de 10,00 € à 20,00 € — d'où l'intérêt de tester plusieurs scénarios plutôt que de se fier à un seul chiffre.

Que donne l'outil avec des valeurs plus faibles ?

Ramené à Prix d'entrée = 50,00 €, Prix du stop = 45,00 € et Prix cible = 65,00 €, Risque par unité vaut 5,00 €. Il est utile de vérifier les deux extrémités avant de se fier à un résultat unique.

Dans quels cas s'en sert-on concrètement ?

Comparer deux investissements dont les flux tombent à des dates différentes, décider si un projet dépasse son coût du capital, et vérifier une valorisation produite par quelqu'un d'autre.

Quelle est l'erreur la plus fréquente ?

Se fier à une valorisation sans regarder quelle part vient de la valeur terminale. Au-delà de 70 %, le résultat est une hypothèse sur un futur lointain déguisée en calcul.

Quelle est sa précision, et quelles sont ses limites ?

Estimation — ne constitue pas un conseil financier.

Quelle est la différence entre le Calculateur de ratio risque/rendement et le Calculateur du ratio de Sharpe ?

Celui-ci renvoie Ratio rendement/risque (× risque) et Risque par unité, le Calculateur du ratio de Sharpe renvoie Ratio de Sharpe et Volatilité (annualisée). C'est toute la différence : ouvre celui dont le chiffre t'intéresse.

Existe-t-il un outil pour l'étape suivante ?

Calculateur du ratio de Treynor est le plus proche après celui-ci : Le ratio de Treynor mesure le rendement excédentaire par unité de risque systématique (de marché). Il divise le rendement du portefeuille au-dessus du taux sans risque par son bêta — contrairement au ratio de Sharpe, qui utilise la volatilité totale. Plus il est élevé, mieux c'est ; idéal pour classer des portefeuilles bien diversifiés.

Pour aller plus loin

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